計價與避險為財務工程之核心議題,藉由適當的數學模型可以計算金融商品的無套利價格以及避險策略,本課程延續財務工程(一)之討論,介紹多期模型之原理與應用,主要為二項式模型以及Black-Scholes模型,另外,本課程也介紹實務上應用於計價之數值方法,並且培養學生利用程式設計解決計價與避險問題,如Excel VBA。

由於本課程延續財務工程(一)的內容,建議修過"財務工程(一)"或"選擇權計價理論簡介"之學生或是已有基礎選擇權計價理論者再選修本課程。